Линейная регрессия в Excel
- Зач нужна: чтобы узнать что влияет больше всего на результат
- Напр. мы хотим составить портфель акций, но хз какие и в каких долях
- Для этого мы делаем несколько портфелей с разными акциями и разными долями
- Затем для каждого портфеля делаем бектест (напр. через snowball)
- Получили табличку, где строка - это доли акций в портфеле, а конце доходность
- Затем делаем регрессию на доходность - так мы узнаем какие акции больше всего влияют на доходность портфеля
- Линейная регрессия в Excel с помощью функции
LINEST: https://www.youtube.com/watch?v=eQ5t4OZh-bU
- Еще некоторые признаки (в нашем примере - это доли акций) могут вообще не коррелировать